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嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)

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  董事的基金管理人的董事会,以确保本报告所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并连带的信息的真实性,准确性和完整性承担法律责任。先生。 EdouardFernenPeter董事未出席本次会议。本半年度报告已经由公司独立董事的三分之二以上同意签署,并由董事长签发。

  基金托管人中国银行(601988,股吧)股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月27日复核了本报告中的财务指标,净值表现,利润分配情况,财务会计报告,投资组合报告等。内容,保证复核内容不虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用,管理和运用基金资产的勤勉尽责的原则,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者应在作出投资决策及其更新前,请仔细阅读本基金的招募说明书。

  半年度报告从半年度报告文本抽象,投资者欲了解更详细的信息,请阅读半年度报告正文。

  本报告财务资料未经审计。

  从2009年1月1日,本报告期起至6月30,2009年结束。

  §2基金简介

  2.1 BASIC基金

  2.2基金简介

  2.3个基金管理人和基金托管人

  2.4公开的信息

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1个,主要会计数据及财务指标

  单位:人民币元

   注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入,投资收益,其他收入有关的费用的余额(不含公允价值变动收益)扣除,本期利润为本期加上实现当期收益的收益,公允的变化值; (2)基金业绩指标不包括认购或交易基金的各项费用持有人,计入费用水平比上市实际收入数字更低; (3)停止使用的可供分配闭合资产负债表中留存收益的数量的下部利润和留存收益已经实现。

  3.2基金净值表现

  比较3.2。1只基金净值增长率超过收益的同期利率的业绩比较基准

  注:存款为上海和深圳300指数增长×9五%本基金业绩比较基准+返回与银行业×五%。基金基金资产净值就在上海和深圳300指数成份股和备选成份股的投资不低于90%的原则,更有效的业绩基准选择评估基金的业绩,反映该基金的风格特征。

  本基金的业绩比较基准是根据一个公式来打造每个交易日,计算的计算方法如下:

  其中t = 1,2,3,。。。。

  比较本基金自基金合同生效的超过3个同期变动收益的增长和业绩基准利率累计净变化的份额。2.2

  图:历史比较图表指数(LOF)的总净增长和性能基准速度同期嘉实300的基金份额(160706基金净值,基金吧)收益

  (200五年8月29日至2009年6月30日)

  注:根据本基金合同规定,3个月以来建仓的内本基金合同规定的基金。在谷仓的结束行基金的投资基金合同,第十七条((二)投资范围和(七)禁止行为与限制投资)规定的比例:(1)申购的基金资产参与股票发行,申报的金额不得超过本基金的申报股数拟发行不超过股份公司已发行股份总额的总资产; (2)原则上,不低于90%的基金投资于上海和深圳300指数成份股和备选成份股的净资产,成份股,其另类投资的比例不高于1五%,现金或到期的政府债券在不到一年的基金净资产不低于5%。(3)如在上述比率另有规定的法律或法规的限制为准。

  §4管理人报告

  4.1个基金管理人及基金经理情况

  4.1。1基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人嘉实基金管理有限公司。有限公司。成立于1999年3月25日,是第一个基金管理公司经中国证券监督管理委员会批准成立合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳,成都,杭州,青岛,南京,福州分公司。公司获得首批全国社保基金,企业年金投资管理人和QDII,特定资产管理业务资格。

  截至2009年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式基金,15只开放式基金,包括嘉实泰和封闭,丰和价值嘉实封闭,嘉实增长(070001基金净值,基金吧)混合收入,收获成长(070002基金净值,基金吧)混合,嘉实稳固(070003基金净值,基金吧)混合,混合嘉实债券(070005基金净值,基金吧),嘉实服务(净值070006,基金吧)增值行业,嘉实优质(070099基金净值,基金吧)企业股票,嘉实货币(070008基金净值,基金吧),嘉实沪深300(160706基金净值,基金吧)指数(LOF),嘉实超短债(净值070 009基金,基金右)债券,嘉实主题(070010基金净值,基金吧)混合,嘉实策略(070011基金净值,基金吧)混合,嘉实海外中国股票(070 012资产净值,基金吧)(QDII)选择的收获(070 013基金净值,基金吧)股票,嘉实人民币债券,嘉实量化(净值070017,基金吧)阿尔法股票。其中嘉实增长混合,嘉实稳健混合嘉实债券三个开放式基金通过一系列金融证券投资基金属于嘉实,同时,管理多个全国社保基金,企业年金基金,特定客户资产投资组合。

  4.1。2名基金经理及基金经理助理简介

   注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日起,出发日期是指公司作出决定公布后, 符合相关行业协会“证券业从业人员资格管理办法”(2)证券从业的含义提供。

  4.2,基金运作遵规守信报告期的管理

  本报告期内,本基金管理人严格遵循了“证券法”,“证券投资基金法”及其各项配套法规,“嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同”和其他相关法律法规,诚实守信,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在风险的严格控制基础上,基金份额持有人的最佳利益。该基金的管理,并同意遵守相关法律法规及基金合同的约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4。报告期内公平交易的特殊管理员3说明

  4.3。1个公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行证监会“证券投资基金公平交易制度管理企业的指导意见”,公司和公平交易制度中,通过日常监控IT系统和人工监控等。,为了公平对待所管理组合的所有资金。

  4.3。2与其他相比,投资风格相似的投资组合的投资组合之间的业绩

  基金和其他各种投资组合的投资风格,而不是与其他投资组合的表现相比,。

  4.3。3种行为的专项说明

  报告期内本基金不存在违规行为。

  4。本报告期内4经理的投资策略和基金的业绩表现

  截至报告期末本基金的0 NAV份额。808元,本基金份额净值在报告期内,同比增长70.82%以上的69回的同期业绩基准利率。65%。

  报告期内,本基金日均跟踪误差为0.05%,年跟踪误差为1。为15%,与年的基金基金合同跟踪小于3%的上限误差线。申购和赎回是影响基金的跟踪误差,作为国内最大的指数基金,该基金已经达到了规模指数基金,申购,基金跟踪误差的赎回影响显著减少的主要因素,规模已成为基金优势明显。

  报告期内,通过合理的指数交易策略和严格现金流管理的基金,跟踪误差控制到较低水平。

  简要展望4.5管理人对宏观经济,证券市场及行业走势的

  随着未来经济复苏和2009年上半年流动性状况宽松的眼光A股市场涨幅超过预期,绝大多数的投资者,上海和深圳300指数上涨至74.2%。目前,宏观层面上,中国经济已成为业界的共识率先复苏。微观层面,上市公司的卖方分析师纷纷上调盈利预测,分析师表达了对上市公司的盈利前景持乐观的态度,这将推动市场乐观情绪乐观。从推动市场上涨的流动性分析来看推动力另一个角度来看,流动性下半年将保持宽松,但流动性的边际效应会减弱。因此,我们仍然对A股市场下半年的乐观预期。

  上海和深圳300指数成分股集中在中国A股市场最优质的蓝筹股公司,成份股的出色表现,代表了市场的强劲,是中国A股市场的中坚力量。今年以来,基金管理公司在上海和深圳300指数基金每一个问题,展示了主流地位指数沪深300指数。由于基金在被动投资管理产品在上海和深圳300指数的第一笔投资,是业内最大的指数基金,我们致力于为投资者提供了投资工具的标准化沪深300指数。

  4.6时事项估值流程本报告期基金经理

  本报告期内,本基金管理人严格遵守“企业会计准则”同意“证券投资基金会计核算业务指引”以及中国证监会和基金合同的约定,日常估值的结合基金开展的有关规定由基金份额基金管理人估值完成后,本基金管理人托管人,基金托管人复核无误由外交部公布的基金经理。最终,年中和同时年终评估审查和核对基金会计账目。

  本基金管理人建立了一个专业的评估委员会负责研究的人,固定收益,运营,风险管理,审计和其他法律部门,负责研究,指导基金估值业务。基金管理人和基金会计估值委员会具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,研究,分管同一个人,估值委员会,委员会会议估价专业的固定收益基金经理不参与日常的基金估值服务; 参与在没有当事人估值流程之间的利益冲突的材料的; 有关估值,包括上海,深圳证券交易所的机构,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限。有限公司。和中国证券业协会等。。

  4。利润的基金经理配置的7描述期间

  根据报告3.1。2“期间可供分配利润-8,918,323,767.15元,0期的结束。808元基金份额,基金和本基金合同规定(22(三级)收益分配原则)“六,基金收益基金份额分配后不能低于面值,”报告期内,本基金不实施利润分配。

  §5托管人报告

  5。报告期内遵规守信情况声明在基金托管人1

  报告期内,中国有限公司(以下简称“托管人”)在托管过程嘉实沪深300指数证券投资基金(以下简称“基金”),严格遵守了“证券投资基金法”及其他有关规定的银行的有关法律法规,基金合同和托管协议,行为损害基金份额持有人利益不存在,完全尽职尽责地履行其义务。

  5。遵规守信情况下,净资产和利润分配报告期内基金的投资运作的托管人2

  报告期内,按照“证券投资基金法”及其他有关法律法规,基金合同和托管协议的规定,受托人,投资运作的基金经理人必要的监督,净资产的计算基金,新股认购和基金费用及其他方面的赎回价格的计算基金进行了认真审查,未发现本基金管理人存在的行为损害基金份额持有人利益。

  5.3护法半年度报告的真实财务信息的准确和完整发表意见

  本报告中的财务指标,净值表现,收益分配情况,财务会计报告(注:“金融工具风险及管理”的财务报告未在托管人复核范围内),数据投资组合报告核证无误。

  §6半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1个资产负债表

  会计主体:嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)

  报告截止日:2009年6月30日,

  币种:人民币

  注:报告截止日2009年0 6月30日,。808元基金份额,基金份额总额38845914799.80份。

  6.2利润表

  会计主体:嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)

  本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日,

  币种:人民币

  6。变化3所有者权益(基金净值)

  会计主体:嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)

  本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日,

  币种:人民币

  6.4周报表

  6.4。在报告期采用1个会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致的显示

  在报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4。2个纠错。

  报告期内,显著会计差错更正的事项基金不存在。

  6.4。3,关联方关系

  关联方或其他显著的变化,报告期内6的控制关系利害关系的存在。4.3。1

  控制,报告期内关系或关联方的其他切身利益,没有变化。

  6.4。3.2本报告期,每一个基金关联交易的发生

  关联方交易6.4。报告期内的4和上年同期相比

  下述关联交易在日常业务过程中订立按一般商业条款。

  6.4。4。通过关联方交易单元进行的交易1

  期间本基金未通过关联方交易单元进行交易。

  6.4。4.2个报酬关联方

  (1)基金管理费

  币种:人民币

  注:工资基金管理人嘉实基金管理有限公司。管理者是由基金资产净值的前一天支付应计的0年率。50%,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:=发薪日经理当日基金资产净值×0之前。50%年/日。

  (2)基金托管费

  币种:人民币

  注:支付基金托管银行的基金资产净值的前一天(中国)有限公司的托管费; 0累计年增长率。10%,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:=托管费按天基金资产净值×0日期前。10%年/日。

  6.4。4。在银行间市场3与关联方进行银行间债券(含回购)交易

  币种:人民币

  6.4。4.4,基金每种情况下的关联方投资

  (1)报告期内在基金资金使用投资所固有的基金经理

  份额变动单位:份

  注:购买(1)期间/总购买股股息再投资,转换入份额,兑换周期/与总份额转换出份额卖。(2)在2005年期间,基金产品,该基金的基金经理通过代销机构认购2000万。基金份额00份,申购费1000.00元,资助其应得利益的结转800基金份额申购资金。

  (2)除基金经理投资基金的其他关联方的报告期

  这一时期,去年其他关联方的结束不投资于本基金。

  6.4。4.5个银行存款由电流产生的关联方和利息收入保持

  币种:人民币

  注:中国的基金托管银行保持本基金的银行存款,按银行同业拆息

  6.4。4.6在承销期的情况下,参与证券承销,基金关联方

  报告期内具有可比性的去年,该基金不参与证券的关联方承销期内承销的认购。

  流通6.4。5即将结束(2009年6月30日)本基金持有受限证券

  6.4。5.1,由于新的问题/在受限证券期末持有证券的定向增发认购

  (1)限制的证券类别:股票

  单位:人民币元

  注:本基金于2008年12月31日,以参与认购海油工程(600583,股吧)非公开发行的股份数量认购250万。5月26日的股价,2009年实施的2008年度利润分配,每10股送1股,转增4股,1,250,000股新股增加。

  (2)受限制的证券类别:债券

  期末(2009年6月30日),本基金未持有债券流通受限。

  (3)受限证券类别:其它

  期末(2009年6月30日),本基金未持有其他证券流通受限。

  6.4。5.2股在临时悬浮液的保持端

  单位:人民币元

  6.4。5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  (1)银行间市场债券回购

  期末本基金无银行间债券回购市场之间的平衡(2009年6月30日)。

  (2)交易所市场债券正回购

  期末(六月三十日,2009年)的基金没有市场尚未偿还的债务回购交易。

  §7投资组合

  7.1关闭基金资产

  单位:人民币元

  7.2按行业的股票投资组合决赛

  单位:人民币元

  7.3,在报告的前十名股票投资明细位列该基金资产净值的公允价值比例周期

  单位:人民币元

  注:投资者欲了解本报告期末所有股票型基金的投资细节,并应仔细阅读本基金管理人网站上的文字发表半年度报告(HTTP:// WWW。jsfund。CN)的。

  在报告期内7股票投资组合的显著变化。4

  7.4。1总申购份额的前20款细节

  单位:人民币元

  7.4。2累计20详细金额前卖出股票

  单位:人民币元

  7.4。3购买股票和销售总收入的股份的总成本

  币种:人民币

  注:7.4。1项“出价量”第7项。4.2“销售金额”和7.4。3项“卖出股票收入“买股票,成本””是通过购买或出售收入(单价乘以成交数量)小数位,不考虑相关交易费用。

  7。的键5最终组合键按品种分类

  单位:人民币元

  7.6占同期公允价值的前五名债券投资明细位列该基金的资产净值比例大小

  单位:人民币元

  7.7期占资产支持证券投资明细公允价值的前十排名的基金资产净值比例大小

  关闭基金未持有资产支持证券。

  7。占基金资产净值的8闭幕比中详述的前五名权证投资的公允价值排名

  本报告期内,本基金未持有权证。

  7.9个投资组合报告附注

  7.9。1,报告期内本基金投资的前十名证券监管部门不立案调查的主要问题,在基金组织的主要问题在一年内本报告的编写投资的前十名证券的主体未受到公开谴责前和惩罚。

  7.9。2前十名股票中,基金投资,没有比合同规定的备选股票超过基金的股票库中的其他。

  7.9。其他3个资产构成

  币种:人民币

  注:7.9。3“其他资产”报告期(2009年6月30日)金额。

  7.9。的由转换期结束时保持转换债券4详细

  报告期内,本基金未在可转换债券持有。

  指示的十名股票中流通受限情况在7存在。9.5的端部前

  本报告期,十名流通受限于本基金没有股票。

  §8基金份额持有人信息

  8.1名端基金份额持有和家庭的结构的保持器

  份额变动单位:份

  8.2日收盘在会场的前十大持有上市基金

  8.3名年末的基金经理目前持有的员工开放式基金

  §9开放式基金份额

  单位:份

  注:本报告期内本基金的申购份额总股息再投资,转换入份额,基金份额总赎回与转股。

  §10事件揭示

  10.1个基金份额持有人大会决议

  基金份额持有人大会,报告期内未召开。

  重大人事变动10.2个基金管理人,基金托管人专门基金托管部门

  本报告期内本基金管理人,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  10.3涉及基金管理人,基金财产,基金托管业务的诉讼

  不涉及本报告期内本基金管理人,基金财产,基金托管业务的诉讼事项。

  更换基金10投资策略。4

  本报告期内基金的投资策略并没有改变。

  10.5注册会计师的审计基金

  本报告期内本基金没有发生变化任命其审计的会计师事务所,会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司。有限公司。。

  10.6个管理人,托管人及高级管理人员的情况,如检查或处罚

  报告期内,本基金管理人,托管人及高级管理人员和其他非审计通过的情况下或处罚。

  10.7基金租用证券公司交易单元的情况

  10.7。1个股票交易

  单位:人民币元

  注1:本表“委员会”通过单一券商的交易单元和这样的总的总收入佣金是指基金份额,权证等交易。

  注2:选择标准和程序化交易单元

  (1)行为的业务代码,在过去一年内无重大违法行为;

  (2)公司的财务状况;

  (3)具有良好的内部控制系统,在业界具有良好的声誉;

  (4)有较强的科研能力,及时,全面,定期提供高质量的宏观,行业,公司和证券市场研究报告,并根据基金投资的特殊要求,提供专门研究报告;

  (5)我们建立了广泛的信息网络,能够提供及时,准确的信息服务信息。

  根据出租经纪交易单元的检查后,确定上述标准基金管理者。基金管理人签署了与选定的经纪人达成协议,并通知基金托管人

  注3:本报告期内,本基金投降中国招商证券股份有限公司。上海交易单位1。

  10.7。2债券交易:无

  10.7。3键回购交易:无

  10.7。4个权证交易:无

   本报告中的投资者如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司。有限公司。,电话400-600-8800,或发E-mail:服务@ jsfund。 CN。

  嘉实基金管理有限公司

  2009年8月29日,

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姚明披露投资合众思壮
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